有感于浪版多预测
如题，浪板预测贴的热度明显高于讨论交易系统的。我觉得原因有二，一是老手有了交易系统按信号操作，无需多说。二是新手把猜测当交易，发帖多但对交易无益。转发一文，送给尚在摸索的人。曾经有一个使用波浪理论的高手和我交流，他说他经常性的能够预测到价格波动的高低点，并且因此而获利。但是总体上的交易成绩并不是非常理想。深入交谈以后，我发现他的整体系统存在一些问题。比如，他不知道：当他的预测出现错误的时候，应该如何处理？当得到一个买进信号的时候应该使用多少资金？什么时间应该加仓或者什么时间应该获利了结？在我的大多数学生开始向我学习的时候，几乎都有一些实战经验，事实上，很多人的成绩相当不错。但是在交易的系统性方面，却有明显的欠缺。就拿前面的波浪高手来说，他应该认真的问一问自己，如何把所有的事项整理起来？除了市场分析以外，你还缺少什么东西？很显然，是缺少的东西妨碍了你长期稳定的获利。你的交易方法，是否适合你？它是不是你有能力把握的方法？是否与你的投机目标相吻合？是否与你的个性相吻合？如果你想长期稳定的获利，那么整体的交易应该是一个过程，而绝不是简简单单的一次预测或者一次全仓买入。其间至少包括：1、如何处理判断失误？2、最大亏损能够被控制在什么范围内？3、什么时间追买？什么时间获利了结？4、 市场出现非人力因素，如何处理？5、 预期的目标是多少？是否满意？6、当市场价格变化以后，如何修正自己的交易计划？大多数交易者心中都有一个强烈的愿望，就是希望他们的每一次交易都是正确的，但是理智的思考一下，华尔街的顶尖交易员在十年中的平均正确率仅仅是35%左右，你能做到多少？你是否现在就比他们优秀？另一方面，大多数投机者相信有一个通向市场的魔术：一个指标，一个形态，或者一个机械的交易系统，他们还肯定一小部分人正在使用着-------我在网上见过售价24万元的一个公式，据说可以百战百胜--------他们努力的想揭开这个魔术的秘密，从此而获利。简直是笑话。市场真的有能够长期稳定的获利的方法吗？正确答案是有，而且答案就在你自己身上。我可以明确的告诉你：成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。交易系统，或者说系统的交易方法，才是你长期稳定获利的正确方法。转帖，作者：天启大烁哥
一套交易系统，从初期到真正成熟需要多长时间？
一个拥有成熟交易系统的交易者大体上需要经历2个环节。
首先，是生成交易系统。
很多人都觉得自己有一套交易系统，实际上，那是他们的幻觉。很多人单纯的拿了一个入场方式就说自己有了系统，但那根本不是系统。一套完整的交易系统，至少包含三个部分：入场规则，出场规则，资金管理规则。在这个三个部分中，出场和资金管理的重要性远高于入场规则。
拥有一套交易系统是非常困难的，这需要交易者洞察无数的真相。
他至少需要明白：
1、走势的不确定性。
2、交易是处理风险和收益的能力。
3、出场构成的交易逻辑才是最重要的。
说的直白一些，只有当一个交易员彻底明白了：交易盈利并不是靠洞察未来的走势，交易盈利靠的是大批量的输出优势逻辑时，他才有机会构建出一套交易系统。
然而，有了交易系统仅是开始。题主问：一个交易系统从初步形成到成熟大概要多久？
请注意这里面的逻辑关系。
并不是交易系统的成熟需要多久，而是交易员的成熟的需要多久。交易系统本身并不是优势来源，交易系统的创造者和使用者才是真正的核心优势。
一个交易系统被完成以后，接下来的过程是交易者的历练之路，他和他的交易系统，需要经过行情的各种考验，需要经历大量的止损，大量的止盈，经历连亏，也经历几次暴赚和大回撤，还需要经历长期没行情带来的煎熬，以及别人在那里花式秀盈利的诱惑…
这个过程淘汰了很多人，也有很多人被困在其中完全无法做出突破。这个过程，就是由初步迈向成熟的过程。
这里面的交易者，终会有那么一群人脱颖而出。他们在这个过程中彻底的洞察到了自己交易系统各个环节的利弊，他们完全的掌控了自己的交易系统。
这个时候，他们就可以被称为成熟的交易者。
一个成熟的交易者，随手就可以构建出成熟的交易系统。而一套成熟的交易系统，给到其他人的手中，根本发挥不出来任何作用。
所以，一个交易系统从初步形成到成熟大概要多久？这是因人而异的，因为这要看那个交易员什么时候能够走出幻境，走向成熟。 好文章，拜读！！！！！！ 谢谢好文章！让我深思！果然是个好论坛，氛围真不错！ 谢谢分享 本帖最后由 MACD_101954630 于 2021-10-27 19:05 编辑
其实构建一个交易系统是很容易的，前面我转发了2个帖子都没通过，只能自己码字了。
照例采用拿来主义：参考《五分钟动量交易系统》一书，略加改动构建一个简单的交易系统。
原书规则是当macd金叉且红柱不超过五根的情况下，收盘价突破boll中轨买入。将初始止损设置在boll下轨。当股价触及boll上轨抛出一半持仓，剩下的沿中轨持有，直到跌破一定幅度全部卖出。规则非常简单。可以按照波浪和国内交易规则略作更改，首先可以在macd首次零上金叉买入，这个位置大概率为3浪起点，,胜率和盈亏比相对高，初始止损不变还在布林下轨，但可在触及上轨抛出一半以后将初始止损移动到中轨下一点，国内20均线操盘还是比较可靠的。剩下持有直至跌破中轨。买入前算好仓位，原则是当触发原始止损，亏损额要小于账户总额的2%。
以上就构筑一个简单但基本完整的交易系统。该系统结合了短线高胜率和中线高盈亏比，具有一定波段优势。你可以发现该系统中没有任何猜测的成分，它只是跟随，任凭市场如何变化我自巍然不动。尽管单次交易仍会发生亏损，但当这个策略被反复使用以后，它在概率上的优势将最终打败市场，从而让你获利。
贴图如下，是一个成功的案例：
其实交易本身就是预测。你肯定是预测会涨才会买，预测差不多到头了才会卖。所不同的只是预测的依据。
就如说什么交易系统，本身也就是个预测，你预测按照这个系统交易，胜率会比较高。
巴菲特也是预测，只是他预测的依据是业绩，成长，行业前景之类的。
其实是有细微差别。不如叫统计，应对更合适。 研究交易系统和交易理论都是为了增加确定性，每一个经典的技术指标都可以拿来建立一个交易系统，就象你说的，关键因素是人，是交易者本身，能有几个人可以在漫长的时间里完全做到只按系统提示操作？就象一个人天天在赌场晃悠，总有一天会忍不住下注的。还有一个问题就是每一个系统必然有自身缺陷，因为波动的无方向导致所有技术指标和理论都不可能彻底完美，只能尽量提高确定性，遇到黑天鹅就认命吧。08年的金融危机，那么多投行都岌岌可危，任何交易系统或交易者都不可能永远完美的。
本帖最后由 带月荷锄 于 2021-10-28 21:38 编辑
污了视力！坏了氛围！可惜！可惜！ csd12121 发表于 2021-10-28 08:33
其实交易本身就是预测。你肯定是预测会涨才会买，预测差不多到头了才会卖。所不同的只是预测的依据。
就如 ...
要从市场活动中获利，你的分析就必须是预测性的而非反应性的。
对市场结构的深入了解，可以使你从过往历史中探究一笔交易在未来的可能结果。
趋势一旦确立，其持续的可能性要大于反转，这就是趋势预测的基础。
历史会重复自己。但完全相同的形态在市场上很少出现，许多相似情况经常发生。
没钱装修 发表于 2021-10-28 18:55
你懂个卵》》》》》》》》》》
增加确定性靠用波浪理论去预测？？你一辈子都是亏货。
这市场之所以有80%的亏货，就是因为一入场就走错了方向，把预测当现实，还乐此不疲。 带月荷锄 发表于 2021-10-29 16:22
要从市场活动中获利，你的分析就必须是预测性的而非反应性的。
对市场结构的深入了解，可以使你从过往历 ...
如果你一辈子预测，那你确定亏一辈子，毫无疑问。重申一遍交易胜率不决定最终的盈亏，适当的胜率结合适当的盈亏比才是挣钱的良方。以过去的图形推算未来，妄图将胜率提高到100%，那是极其幼稚的做法。只有当你深刻理解卖出决定一切的时候你才能醒悟过来，而很多人永远无法走出这个误区。至于上面说巴菲特靠预测赚钱，我只能冷笑一声，好好去看看什么叫买入打折的股票，什么叫安全边际。而巴菲特只有当格雷厄姆教会他这些以后才开始挣钱。
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