实盘记录——寻找系统之路

lx1982 · 发表于 2010-7-20 22:06

实盘记录——寻找系统之路

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：lx1982 浏览：53091 回复：118

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07年5.30入市，炒过股票、权证，也做过期货，折腾了3年，亏损百分之四十多，还是没能建立起自己的交易系统。最近感觉有点迷茫，开个实盘贴做个记录，希望对自己能有所帮助。目前首先要做的是，降低交易频率，尽量管住自己的手。
初始资金：84792
今日操作：买入5100股000685，成本16.53

[ 本帖最后由 lx1982 于 2010-7-20 22:09 编辑 ]

flyana2006 · 发表于 2010-7-20 22:22

支持实盘，消灭0回复。#*d1*#

户名简单重复 · 发表于 2010-7-20 22:28

第一时间支持一下

天南燕 · 发表于 2010-7-21 00:56

留字学习，多谢分析

wufan54z · 发表于 2010-7-21 03:37

祝楼主早日找到理想的操作系统
也希望我能早日找到#*19*#

lys6321 · 发表于 2010-7-21 13:12

给楼主个建议：先不要谈所谓的“交易系统”================先建立自己的分析系统吧

lvmr · 发表于 2010-7-21 13:21

在摸索的过程中,资金分配是至关重要的,希望楼主兄弟能够把握好仓位.

chenyu2222 · 发表于 2010-7-21 16:15

留字学习，多谢分析

lx1982 · 发表于 2010-7-22 19:53

原帖由 lys6321 于 2010-7-21 13:12 发表
给楼主个建议：先不要谈所谓的“交易系统”================先建立自己的分析系统吧

开本贴的目的就是为了建立适合我的交易系统，包括入市、退出策略、止损、资金管理、头寸规模确定等等，分析市场只是其中的一部分，并且应该是较次要的部分，你所说的分析系统又指什么呢

宋若楠 · 发表于 2010-7-22 20:14

回帖支持下，加油

yangxp66 · 发表于 2010-7-22 20:35

#*19*# #*19*# #*19*#

lx1982 · 发表于 2010-7-22 21:49

原帖由 lvmr 于 2010-7-21 13:21 发表
在摸索的过程中,资金分配是至关重要的,希望楼主兄弟能够把握好仓位.

关于资金管理，其实是交易系统中最重要的一部分，当然前提是系统具有正的期望收益。但是目前的A股市场是单边市、不能做空（股指期货和融资融券有资金限制，对于小散来说等于没有）、没有杠杆、交易是T+1、还有10%的涨跌幅限制，与欧美的成熟股市比，风险其实已经很低了，毕竟美股的杠杆是1:10。对于小资金的股市交易者来说，资金管理其实并不是很重要，只要不是明显的下跌趋势中，即使满仓风险也并不大，当然我这次全仓一只股肯定是错误的，比较合理的应该是持有2-3只股票，分批买入。

lx1982 · 发表于 2010-7-22 23:12

目前使用的规则：
采用60分钟及日线图，交易则在收盘前或第二天开盘进行，避免根据一天内信号进行交易。
1、买入信号：MACD底背离
2、卖出信号：MACD顶背离或次级别MACD顶背离
3、止损：每一头寸的最大风险限制为总资产的3%。任何时候，以收盘价计的任何头寸的损失达到总资产的3%（或更多），则在当日收盘或次日开盘时止损
4、头寸规模：每一头寸的规模为总资产的25%—50%

八步渡海 · 发表于 2010-7-23 17:00

学习#*22*#

八步渡海 · 发表于 2010-7-23 17:12

原帖由 lx1982 于 2010-7-22 23:12 发表
目前使用的规则：
采用60分钟及日线图，交易则在收盘前或第二天开盘进行，避免根据一天内信号进行交易。
1、买入信号：MACD底背离
2、卖出信号：MACD顶背离或次级别MACD顶背离
3、止损：每一头寸的最大风险 ...

问#*22*# ：你统计或者直接的说，买卖信号的成功率是多少。再进一步说，该技术手段的胜算如何？利润率如何？你心里有“谱”吗？#*22*#

lx1982 · 发表于 2010-7-23 19:02

原帖由 八步渡海 于 2010-7-23 17:12 发表

问#*22*# ：你统计或者直接的说，买卖信号的成功率是多少。再进一步说，该技术手段的胜算如何？利润率如何？你心里有“谱”吗？#*22*#

刚刚开始进行机械式的交易，买卖信号只进行过历史测试和几次交易，无法统计。具体的成功率和利润率，20次交易之后应该可以有一个大概的数字。如果成功率能超过30%，我就比较满意了。

zhouyi70 · 发表于 2010-7-23 19:42

就算交易系统的利润率不错，没有70%的成功率个人认为不能使用。#*)*#

[ 本帖最后由 zhouyi70 于 2010-7-23 19:52 编辑 ]

奔腾 · 发表于 2010-7-23 20:50

原帖由 lx1982 于 2010-7-22 23:12 发表
目前使用的规则：
采用60分钟及日线图，交易则在收盘前或第二天开盘进行，避免根据一天内信号进行交易。
1、买入信号：MACD底背离
2、卖出信号：MACD顶背离或次级别MACD顶背离
3、止损：每一头寸的最大风险 ...

像000685这样的小盘股，用 MACD 指标做买卖依据，需要很大的勇气！

lx1982 · 发表于 2010-7-23 21:10

原帖由 zhouyi70 于 2010-7-23 19:42 发表
就算交易系统的利润率不错，没有70%的成功率个人认为不能使用。#*)*#

我所采用的MACD作为买卖信号，实际上就是使用均线，相当于均线金叉买入，死叉卖出，也就是趋势跟踪系统，而趋势跟踪系统的缺点就是在市场没有明显趋势时常常会买在天花板，卖在地板，使用者需要经历连续的小幅亏损去等待一个能够获取大利润的趋势，这决定了它的成功率应该是小于50%的，我所说的30%是参考了《克罗谈投资策略》中所列举的几个均线交易系统的成功率，只是理论上的数值，因为我没有做过统计。一到两个月以后，交易了足够多的次数，我才能够得到实际的数值。

lx1982 · 发表于 2010-7-23 22:14

原帖由奔腾于 2010-7-23 20:50 发表

像000685这样的小盘股，用 MACD 指标做买卖依据，需要很大的勇气！

大盘股还是小盘股和使用MACD有关系吗？
买000685的理由：60分钟MACD底背离。等60分钟或30分钟出现MACD顶背离卖出

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