交易印记

caosen

交易印记

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：caosen 浏览：2711 回复：7

三年，剩下最后的一些子弹，因为亏损，家庭财政大权傍落，再亏就有点不好凑钱了，投机是项孤独的事，一个人，身旁没人能跟聊。人说：“群居防口，独处防心”，期货就是心的事业，一个心太容易浮躁了，时而激昂，时而黯淡起落不定。对于方法，好象抓住了，又似难于捉摸。一向潜水，尝试裸一段时间，瀑露一下，以使自己下单少些随意，多些严谨。以期自己好运，大家好运！

caosen

说不出方法，没有系统，一切随心，以日内交易为主，明天开始帖单。

caosen

杯具了!被秒杀

[ 本帖最后由 caosen 于 2010-10-27 15:20 编辑 ]

caosen

今天减小了单量，慢一些，每次总是大赚后又大亏，前星期连续五天赢利，周收益百分之二十多，以为自己就能够驾御行情了，心理起了变化，单量多了起来，企图抓住每一机会，加上止损不及时，至使本应赚钱的反亏，甚至大亏，又连续一周多亏钱，损失了更多。有些地方该多该空自己感觉还是有的，有些单该止损了，自己感觉到了，可侥幸的心理作用，想平个好点的价，至使亏得更多，有时看到了机会来，由于下单轻率，自己还陷于其它单的泥潭中，比如今天的糖自己能感觉到能多的，由于连续多天亏损，资金不够，又比如今天亏损最大的一笔pta本应该些损了，为一个价挂高了。小一些动作，才能捕捉到更好的机会，道理明白，经常又控制不了自己，很奇怪的事，点点鼠标实在是太容易了，谁不知不该点的一点招至的是灾难。


日  期:20101028
市场风险莫测，务请谨慎从事。
资金状况  币种：人民币
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上日结存:                  5442.62     当日结存:            5574.62     可用资金:           5574.62
出入金:                       0.00     客户权益:            5574.62     风 险 度:             0.00%
手续费:                      58.00     保证金占用:             0.00     追加保证金:            0.00
平仓盈亏:                   190.00     质押金:                 0.00     交割保证金:            0.00
持仓盯市盈亏：                0.00                                      交割手续费:            0.00
可提资金:                  5574.62                                       交易所保证金:          0.00
总盈亏：                    190.00
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成交记录
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成交日期 交易所 品种 交割期   买卖      成交价   手数 开平    成交额       手续费   投保  平仓盈亏
20101028 大连   黄大豆 1109   买        4412.00     1 开       44120.00      5.00   投       0.00
20101028 大连   黄大豆 1109   买        4419.00     1 开       44190.00      5.00   投       0.00
20101028 大连   黄大豆 1109     卖      4414.00     1 平今     44140.00      0.00   投      20.00
20101028 大连   黄大豆 1109     卖      4420.00     1 平今     44200.00      0.00   投      10.00
20101028 大连   玉米   1105   买        2197.00     1 开       21970.00      3.00   投       0.00
20101028 大连   玉米   1105   买        2206.00     1 开       22060.00      3.00   投       0.00
20101028 大连   玉米   1105     卖      2199.00     1 平今     21990.00      0.00   投      20.00
20101028 大连   玉米   1105     卖      2205.00     1 平今     22050.00      0.00   投     -10.00
20101028 大连   豆粕   1109   买        3352.00     1 开       33520.00      4.00   投       0.00
20101028 大连   豆粕   1109   买        3375.00     1 开       33750.00      4.00   投       0.00
20101028 大连   豆粕   1109     卖      3354.00     1 平今     33540.00      0.00   投      20.00
20101028 大连   豆粕   1109     卖      3380.00     1 平今     33800.00      0.00   投      50.00
20101028 大连   聚氯乙 1101   买        8005.00     1 开       40025.00      8.00   投       0.00
20101028 大连   聚氯乙 1101     卖      8015.00     1 平今     40075.00      0.00   投      50.00
20101028 郑州   早籼稻 1105   买        2360.00     1 开       23600.00      3.00   投       0.00
20101028 郑州   早籼稻 1105     卖      2362.00     1 平今     23620.00      3.00   投      20.00
20101028 郑州   TA     1105   买        9080.00     1 开       45400.00      5.00   投       0.00
20101028 郑州   TA     1105   买        9038.00     1 平今     45190.00      0.00   投      60.00
20101028 郑州   TA     1105   买        9048.00     1 平今     45240.00      0.00   投      20.00
20101028 郑州   TA     1105   买        9052.00     1 平今     45260.00      0.00   投      40.00
20101028 郑州   TA     1105     卖      9050.00     1 开       45250.00      5.00   投       0.00
20101028 郑州   TA     1105     卖      9052.00     1 开       45260.00      5.00   投       0.00
20101028 郑州   TA     1105     卖      9060.00     1 开       45300.00      5.00   投       0.00
20101028 郑州   TA     1105     卖      9058.00     1 平今     45290.00      0.00   投    -110.00
共 24 条                                           24         888840.00     58.00          190.00
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平仓明细
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成交日期 交易所 品种 交割期    序号 买卖     成交价   开仓日期     开仓价     手数       昨结算     平仓盈亏
20101028 大连   黄大豆 1109      0    卖      4414.00 20101028      4412.00     1       4433.00       20.00
20101028 大连   黄大豆 1109      0    卖      4420.00 20101028      4419.00     1       4433.00       10.00
20101028 大连   玉米   1105      0    卖      2199.00 20101028      2197.00     1       2203.00       20.00
20101028 大连   玉米   1105      0    卖      2205.00 20101028      2206.00     1       2203.00      -10.00
20101028 大连   豆粕   1109      0    卖      3354.00 20101028      3352.00     1       3358.00       20.00
20101028 大连   豆粕   1109      0    卖      3380.00 20101028      3375.00     1       3358.00       50.00
20101028 大连   聚氯乙 1101      0    卖      8015.00 20101028      8005.00     1       8025.00       50.00
20101028 郑州   早籼稻 1105      0    卖      2362.00 20101028      2360.00     1       2429.00       20.00
20101028 郑州   TA     1105      0  买        9038.00 20101028      9050.00     1       9070.00       60.00
20101028 郑州   TA     1105      0  买        9048.00 20101028      9052.00     1       9070.00       20.00
20101028 郑州   TA     1105      0  买        9052.00 20101028      9060.00     1       9070.00       40.00
20101028 郑州   TA     1105      0    卖      9058.00 20101028      9080.00     1       9070.00     -110.00
共 12 条                                                                       12                    190.00
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期货专家谈期货短线交易的五个秘密(转帖)

大部份人都能学得一技之长贡献社会并养家营生，也有极少数人会不务正业流连赌场，视博弈为赚钱良方。学有专长者如股市分析师、水电工人等，都是有益于他人。有时候水电工人倒是比分析师有用。早上起来读读分析师的报告并不能让您在当日交易获利，但中午来修马桶的水电工却能使它马上停止漏水。当夕阳斜，晚风飘时，想想看，到底谁比较有用?
　　一个短线交易者不该去当分析师，而要试着成为能修马桶的水电工，一动就能见效，也就是说，一交易，买或卖就要获利。同时他要认知自己是在赌场环境中的一个赌徒，因此短线交易者要学会一针见血之技，也要是个好的赌徒，能算会算的赌徒。水电工与赌徒都要认识自己的一个限制，那就是想以此成为巨富，免谈。要以此营生或时时赚些小利，蝇头也罢，倒可试试，但需知一些小秘密。
　　第一，要快乐。你如果觉得短线交易不简单，很痛苦，就不要做。所谓短线交易最短者就是日交易，当日进当日出，不放过夜。长期持股长期伤脑筋，短线交易不过夜，晚上睡得安稳。因持股时间短，担心时间也短。当然，一两天或两三天的持股期也归类为短线交易。短线交易的目的在寻刺激找快乐，不成就这小目的就不要试。
　　第二，略懂技术分析，三分靠本事，七分靠感觉。重点在略懂两字，学太多懂太多，就可以去当正式技术分析师了，何需自做短线?学半天就可以学会修马桶，只要学一天技术分析就可做短线。那要学些什么呢?十分钟线图会画趋势线，会用极短期平均线，会解释价与量的表现，如是而已。其他就是看看市场指数，听听基本面消息凭感觉从事。
　　第三，要有数学中学程度。知晓概率是短线交易的致胜因素。事实上，说中学程度的概率是好听而已，也许这种小问题没念过算术的人也知道。一个有六面的骰子从 1 到 6，三个偶数三个奇数，偶数出算赢，奇数出算输。长期掷骰，奇偶出的概率约各半。短线交易买后，涨或跌的情况。通常也是各半。那短线交易如何赢呢?让赢的时候赚一元，输的时候赔 0．5 元。100 次中，赢 50 次，赚 50 元，输 50 次赔 25 元，最后总结赚 25 元。这是短线交易常在我心的唯一胜计，别无他方良策。所以进场后，方向对了让它去跑一下以达目的；方向不对立刻出场没有心理因素考虑去留的余地。
　　第四，大形势不对，不管时间长短，绝不交易。形势对时，胜算会比前述 50 对 50 高出许多。形势不对如逆水行舟，高明的短线交易必为自己放长假，与势争绝无必要，且有可能引来平白伤亡。什么叫形势对与不对?九○年代的大牛市到 2000 年 3 月形势逆转，此时投资人尚无从得知大势不妙，到了 10 月后技术图 50 天平均线向下破到 200 天平均线之下，形成死亡交叉，此时投资人该全面退场，短线交易更不可为。这情况到了今年 5 月时完全改变，50 天平均线又翻上 200 天平均线形成黄金交叉。此时短线交易者长达两年半的假期结束，又是好交易时节的到来。
　　第五，短线交易不是天天交易。做极短线者叫日交易者，但并不能日日交易。如果您今天交易赚了 900 元不要期待明天再进场去再赚 900 元。短线交易的好处是好像自己做生意，可选择那天做那天不做。您不要选择联准会要宣布涨不涨利息那天去做短线，那天该是看戏的日子。

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期货交易时的几种致命交易错误（转帖）

　成功的交易就像成功的生活一样，是由我们控制损失的好坏决定的，而不是由我们避免损失的好坏决定的。如果你真的想成为一个精明的交易者，通过让损失变得小，学会如何专业的损失吧，这才是关键。
　　怎样消除没有迅速止损的错误?
　　1，当事情变坏时永远不要在还没有决定你该在什么位置保护你的船就开始一笔交易。就好比说，永远不要没有设定止损就开始一笔交易。
　　2，总是坚持你预先设定的止损。这本业不用说，但是只有很少的有抱负的交易者能够有足够的自律做到这一点。为什么这个这么难做到?因为在止损点出局就是很明白的承认你错了。这个行为不会带来温暖骄傲的感觉，也不会树立一个人的信心。但是真正的交易大师已经学会了去克服这些困难。他们已经成为以令人目眩的速度止损专家。他们这样做是因为他们已经培养出来了对那些不为他们工作的头寸一种无法容忍的感觉，并且在麻烦刚一出来时就会杀死他们。（解雇不受约束的头寸）
　　3，如果你很难坚持你的止损，先养成卖出头寸一半的习惯吧。这样做法满足了两种对立的冲动，摆脱下跌头寸的冲动和给下跌头寸一个重新上涨的机会的冲动。通过把问题分成两半，交易者通常会获得更大程度的清醒和精神的集中。从心理上，交易者发觉他们的情形不是那么困难了，因此会感觉好一些。如何处理剩下一半的问题仍然存在，但是因为一半的问题已经不存在了，拿出一种可行的办法变得更加容易了。
　　致命错误 2：数钱
　　一刻不停地监视着一笔交易怎样涨跌是一种可能会夺走交易者多年利润的一种毁灭性的活动。这个过程，通常叫做“数钱”，它不仅会加深恐惧，而且提高了每一刻的不确定性，使人无法将注意力集中到正确的技术上。而正确的技术最终决定着我们能获利多少。
　　太过专注于“你在什么位置”的念头，而不是做你应该做的，会导致不明智的，缺乏根据的下意识和过快的反应。相反，交易者必须确信他们每一步技术都是正确的，并且如果正确遵守技术，利润是自然而然到来的。
　　“数钱”通常是那些还不习于经常获利的交易者犯的毛病。不仅掠夺了交易者可观的收益，而且助长了长期的不确定感，对损失的恐惧和一种能够导致毁灭性行为的情绪的不平衡。
　　如何克服“数钱”的毛病
　　1，对每一笔交易，设置两个保护性的卖出价格，卖出你的全部头寸。你做的每一笔交易都应该有一个入市点和两个出市点，即止损和目标。止损是为了保护，目标是为了获利。
　　2，仅当你所持有的头寸到达止损点或目标点位时卖出，不管哪一个发生在前。坚持这条原则，交易者把每一笔交易的命运放在他们的交易策略上，而不是在他们自己的贪婪或恐惧上。
　　3，如何时想要在任何一个卖出点之前卖出的愿望无法克制时，仅卖出一半，保留剩下的一半直到策略许可的卖出点。这样，你既满足了你想卖出的渴望，同时又保留了你的交易策略的完整性。
　　致命错误 3：转换时间框架
　　没有一个周期开始，另一个周期结束的精确的点，而是在交汇点重合。这一眯是为了指出很多市场参与者都会犯的一个非常普遍的错误：在一个时间框架买，在另一个时间框架卖。这个“转换”时间框架的问题不过是忽略止损的一个理由罢了，而止损是我们对付灾难的惟一的保护。
　　通过从一个时间框架转换到另一个时间框架，交易者推迟了成为失败者的最终感觉。用一个脆弱的计划来掩饰他们的失败，通过培养错误的希望麻痹自己进入一个致命的否认状态。犯这种错误的交易者事实上不适合交易，市场不会容忍他们伪装太久。最终，转换时间框架的错误将会侵蚀交易者的决心，剥夺他们思考和自由行动的能力，把他们永远贬为悲惨的受害者。
　　怎样消除转换时间框架的错误
　　这种转换时间框架的致命错误是不能允许它存在的，必须彻底清除，因为每一次犯这种错误，都会使交易者降低水平，一旦习惯形成，就很难打破。
　　1、如果你在一个时间框架内买入，那么务必在同样的时间框架内设立你的卖出点
　　2、当做多（空）的时候不可向下（上）调整止损（出市点1），这是你要犯转换时间框架错误的一个主要的信号。正确运用的话，向上调整保护收益可以。但是向下调整止损就失去了意义，并且会使你更不情愿去做你原定要做的事。一旦你采取了这种行动，你将会一而再，再而三地这样做，直到止损失去了保护你免于灾难的能力。这两种方法将会很容易地阻止你犯转换时间框架的致命错误。
　　致命错误 4：需要知道的更多
　　对我们来说，在行动之前需要确定性是很自然的。但是事情的真相是发财的机会总是给那些不需要知道更多就能明智的行动的人。市场是先行的，大的获利总是在事实到来之前出现。在下赌注之前想要知道更多的人将会永远落后一步，并且永远处在市场的错误一面。那些不被想要获取更多信息的需要束缚的人才能自由行动。当他们真正理解了不确定性的智慧时，他们就成了图表制造者，而不是图表阅读者。因此要点就是，你作为交易得承受不起想要知道更多的欲望，因为到你知道所有事实的时候，机会已经跑了。
　　“需要知道更多”是一个致命的错误，一个使人在该采取行动的时候不采取行动，在不该采取行动的时候又鼓励你精确地采取行动的错误。?我们玩的是几率，不是算命，那些直到所有事实清楚之后再交易的交易者永远不会成功。
　　怎样消除“需要知道太多”的错误
　　1、不要紧跟利好新闻的脚后跟买进
　　2、使用图表来形成你的买入和卖出的决定
　　3、如果你发现自己因为想要知道更多而犹豫，那么停下来，问你自己：“我所寻找的东西对交易来说是必要的，还是我只是在寻找更舒服的感觉?”这个问题将会结束忙乱的行为。
　　致命错误 5：太自以为是
　　当市场对你非常好，所有的事情都对你的交易有利的时候，你无法逃出疏忽的毁灭之手。当一连串的盈利使你的钱包鼓起来的时候，你必须尽全力去保护你辛辛苦苦得来的收益，保持能帮助你产生这些收益的清醒的头脑。很遗憾，每一个产易者最终都会意识到连续的盈利通常会降低一个人的警觉性，因为这时自满已经趁虚而入了。
　　许多新手不理解这些是因为他们没有认识到当获利了相当长的时间后，那种他们熟悉的市场环境的一些特征将要发生变化。事实上，很多情况下，市场环境以及它所带来的机会都已经发生了变化。?它已经不再是那个交易者在第一天开始交易时的那个市场。它有了不同的特点，和一系列不同的机会。然而正是在市场将要改变的时候，那些没有经验收报告的交易者开始变得自满，提高他的筹码，冒险赌博。没有意识到那个带给他一连串的胜利的环境已经不存在了
　　怎样消除“太自以为是”的错误
　　学会在每一个连续的获利之后，退后一步
　　1，把你交易的筹码减少一半?
　　2，减少交易的频率???
　　致命错误 6：错误的方式获利
　　我们都知道钱可以通过正直诚实的方式获得，另一方面，我们也知道它可以通过不诚实的、可耻的方式获得。最终结果可能是相同的，但是获取钱的手段可能大相径庭。这就好比是问一个心外科医生和一个毒贩子，都一样挣很多钱，是否能够被同样尊敬一样。当然不能。在交易界同样是这个道理。许多交易新手没有意识到以错误的方式在市场中获利也是可能的。想一想那些在某个头寸上没有坚持保护性止损的人吧，这样做可能最终会在这笔交易中赚钱，这些人并不知道他们对自己犯了罪，惩罚会随之而来。这些人领略了错误的成功滋味，市场将会或早或晚收回这些不应得到的利润。下一次这些人在一个引发了保护性止损的交易中时，你认为他们会怎么做?当然是再次无视止损。
　　不正确的方式赚钱会强化坏习惯和不负责任的行为。一旦交易者品尝到了来自错误方式的成功滋味后，他们几乎总是要去重复这个错误直到这种错误方式打动劫了自己，并收回了由于不正确的方式获得的钱甚至更多的钱。
　　交易大师对于在市场中交了好运不感兴趣，他们不去追求，希望或者进而享受那些尽管他们犯了错误，采取了错误的交易操作仍然来到他们眼前的收益。真正获利的交易者理想在市场上没有礼物。
　　正确的行动和正确的方法不会总是为诚实的交易者产生利润，但是有一件事是肯定的，多次重复的错误行动，最终会导致一个懒散的交易者的灭亡。确保你是以正确的方式获利吧。
　　如何消除不正确的方式获利的错误
　　1，在每一笔获利的交易之后，回顾一下交易的每一个环节：买入，初始止损设置，等待，资金管理，卖出等等，找出错误和违反规则的地方。一个关键的问题是，与这些不是真正的获利交易相伴随的胜利者的感觉。每当交易者容许自己在一笔交易中感到像胜利者，而事实上那并不是真正的胜利的时候，它们就传达了一个信息：所做的事是正确的，好的。这将会强化错误的行为，鼓励一个人去重复这些错误。不用说，错误最终会抓住这个交易者。
　　2，意识到两个邪恶的习惯—希望和持有。是导致以错误方式获利的两个罪犯。
　　让我们来看一看你是否能够打到在下列场景中交易者做错的地方。一个激动的交易者在一个日内交易图表中发现了一个很好的交易机会。所有的一切看上去都很合适，并且所有的市场指标在经过一个下午的整固之后在一个特别积极的交易日开始活跃起来。然后，触到了入市的点位。交易者执行了操作并且成交了。在短暂的成交之后，突然开始掉头向下，吐出了短期的获利，现在正在入市点位盘整。“发生了什么?”交易者想。“这是非常滑稽的！”午后的上涨现在完全蒸发了，市场明显很弱，并且是报复性的。现在他的止损只有一个点位了。交易者开始研究，寻找为什么完美入市的品种开始下跌的线索。在检查了所有的新闻之后（没有新闻），交易者检查了日线图。“是的，日线图看起来很好。真的很好。”他评论道，“我要把止损下移到今日的最低点。对，不可能跌破这一点。” 10 分钟后，随着完美入市的品种带着他的钱跌向南极，新的止损被击穿。很困惑的，交易者平掉了头寸，不敢相信损失了这么多。这个交易者什么地方做错了呢?是不是交易者忽略了发展中的市场的弱势呢?不完全是这样。交易者犯了三个致命的错误：
　　1，转换时间框架。选择和买入基于完全的日内的基础，由一个日内的入市点和一个严密的日内止损点，转换到了一个日线图并且基于日线调整止损完全改变了初始的交易，是初始的风险/收益比例向不利于交易者的方向倾斜。
　　2，计划了交易，但是却没有执行交易计划。坚持初始的计划，不论是什么时间框架，是绝对必要的。没有执行交易计划把你置身在市场的恩惠中，腐蚀了有效交易的必要的自信。
　　3，合理化。其它两种错误的心理的基础，使时间框架和计划的变化合理化是生种否认的形式，否认正在发生的事实。诚实—真正的诚实—无论真相如何丑恶—将使你置身在大多数市场参与者之上，这些人不能从内心唤起力量，相反宁愿保持舒服的状态，把他们的损失归咎于某些事或者除他们之外的某些人。
　　如果你希望带着智慧来接近市场，计划你的每一笔交易是必需的。大多数失败的交易者凭着感觉驾驶，甚至没有一点关于如何时制定交易计划的知识。然而，计划了你的交易但是有没有按计划交易是一个更严重的罪恶行为。那些知道怎样去做，但是却没有那样做的人最不配得到这种知识，市场通常会留心让他们得到他们应得的回报：损失。合理化是隐藏在这种和其他许多致命的错误之后的罪魁祸首。因为多数人本性上是过份乐观的，他们很难结束为他们带来损失和痛苦的事件。当该采取行动的时候来到时，可以说很多人无法集聚足够的决心和勇气一跳。相反，他们开始了一个合理化的过程。这个说服自己不要去做正确的事的过程最终会令交易者完全离开这个游戏。
　　怎样消除使之合理化的错误
　　1，首先交易者必须知道他们在合理化。你正在劝自己不要采取行动的关键的信号有以下几个：
　　问“为什么”品种会这样表现。在一个品种的行为背后的理由对于交易者的已经计划好的行动没有任何意义。交易者正确的行动是首先卖出，然后再问为什么。
　　检查新闻。了解新闻本身不是一件坏事。然而，当核实新闻背后的真正目的是推迟计划好的行动的时候，它就不过是一种逃避主义的做法了。
　　以“可能”的用语来思考。每当一个交易者在止损或者价格目标要求行动时，开始使用“可能”，不确定就占了上风。坚持预先制定的交易计划几乎总是比在中间选择改变要好。这种对先前计划好要做的事情的坚持可能不总是会产生最好的结果，但是它将会培养自律，而自律是一个交易者可惟有的最宝贵的品质。一旦一个交易者发现了合理化的信号，惟一正确的行动如下：
　　卖出头寸。
　　这可能听起来很苛刻，但是我多年的经验使我确信合理化更经常的会导致伤害而不是带来好处。如果你发现卖出全部的头寸有困难，那么至少卖出一半来减轻负担。简言之，如果你尝试寻找一个理由留住一个头寸，很显然没有明显的理由。寻找理由意味着没有理由。一个没有一个坚实的理由而留在一个头寸中的交易者将会是一个失败的交易者。

caosen

什么情况下止损？

事与愿违时

caosen

亏要亏得明白，赚也要赚得明白，每天收市后都想想，今天怎么了