show一下我的机械交易系统

xj_wang73

show一下我的机械交易系统

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：xj_wang73 浏览：9750 回复：22

系统回答4个问题：何时入场？何时出场？如果入场错误，何时向下止损出场？如果出场错误，何时向上止损重新入场？

1995-2009年：上证指数交易18次，成功率61%，总收益15.99倍，年复合收益率21.8%；深圳成指交易18次，成功率56%，总收益47.01倍，年复合收益率31.1%。两市的年化风险收益比都约为3:2，典型的高风险高收益系统，以深圳成指为例，存在16%的概率以20%的年亏损换取100%的年收益，符合本人的性格。

三年多来我一直严格采用此系统，它帮我躲开了08年的熊市并且捕捉到09年的小牛市，但系统的一个关键——上止损是最近才想明白的。上面的绩效已经计入了佣金(单向0.3%)和滑点损失(0.2%，对指数而言，对股票滑点损失超过3%是常有的)。

附图为两市15年买卖点，以及资金变化曲线。

备注：系统提示目前为持仓期，下周不会触发卖点。

[ 本帖最后由 xj_wang73 于 2010-10-31 14:23 编辑 ]

haoyoo

看老兄的纪律如何执行。#*29*#

据我所知90%的扛不住。

onewayc

你没有show啊，只看到结果，根本没有系统show.

onewayc

我还能show出50倍的系统，关键是1：楼上说的执行。2：对过去优化的系统不代表未来绩效。3：资金管理的问题比进出场信号更为重要。

[ 本帖最后由 onewayc 于 2010-10-31 14:11 编辑 ]

xj_wang73

原帖由 onewayc 于 2010-10-31 14:08 发表
我还能show出50倍的系统，关键是1：楼上说的执行。2：对过去优化的系统不代表未来绩效。3：资金管理的问题比进出场信号更为重要。

三年多来我一直严格采用此系统，它帮我躲开了08年的熊市并且捕捉到09年的小牛市，但系统的一个关键——上止损是最近才想明白的。另外上面的绩效已经计入了佣金(0.3%)和滑点损失(0.2%，对指数而言，对股票滑点损失超过3%是常有的)，如果考虑到这两个因素，我不相信你能show出50倍的系统。我曾经得到过绝对收益超过100倍的系统，但频繁交易的佣金和滑点损失吃掉了2/3的利润。

badyangyang

交易系统都是有方向的
机械的，就不好说了

不老乱

备注：系统提示目前为持仓期，下周不会触发卖点。

#*d1*# #*d1*# #*d1*#

yu-08

#*)*# 进来学习

cspankun

原帖由 onewayc 于 2010-10-31 14:08 发表
我还能show出50倍的系统，关键是1：楼上说的执行。2：对过去优化的系统不代表未来绩效。3：资金管理的问题比进出场信号更为重要。

强烈支持onewayc

趋势猪

50%以上正确率的系统，资金管理起不到作用，满仓进出将是最佳方案

xj_wang73

原帖由 趋势猪 于 2010-10-31 20:38 发表
50%以上正确率的系统，资金管理起不到作用，满仓进出将是最佳方案

正解！我测试过各种资金管理方案，答案是满仓进出是最佳方案。

止损本身就起到资金保护作用，个人认为在资金量不是很大，又没有融资成本压力的情况下不需要资金管理。

纤夫的爱

原帖由 xj_wang73 于 2010-10-31 21:03 发表


正解！我测试过各种资金管理方案，答案是满仓进出是最佳方案。

止损本身就起到资金保护作用，个人认为在资金量不是很大，又没有融资成本压力的情况下不需要资金管理。

还没有说你进出的标准时什么。

228869831

2L正解

LZ锁说的     在市场混过几年的人都能构建出来这么一个系统
有SHOW的必要？

趋势猪

原帖由 xj_wang73 于 2010-10-31 21:03 发表


正解！我测试过各种资金管理方案，答案是满仓进出是最佳方案。

止损本身就起到资金保护作用，个人认为在资金量不是很大，又没有融资成本压力的情况下不需要资金管理。

你测一测成功率30%的信号，资金管理就会成为成功的关键。没有资金管理死的很快。
不过，30%的信号都是超烂的信号，用来教学可以，实际交易用它傻冒了，亏大发了

海龟入门书里面的信号就是30%成功率的信号，所以书呆子都认为资金管理是机械系统的精髓。
实际自己多搞搞实际测试，立马就发现50%以上成功率的信号其实一点都不难。

趋势猪

另外带杠杆的系统同我们的无杠杆A股交易不同，需要资金管理。
A股谈资金管理是很可笑的。

高级学习者

楼主你的佣金0.3%太高了。我的才单向0.06%，去找你的券商谈谈降佣金。

haoyoo

看过很多书，个人总结就一句。

看对股，跟对股（或加对仓）

前半句，正确率。后半句，赚钱率。

没有50%的准确率，靠10%的加对仓也能够赚大钱。

非股

95年没有涨跌幅限制，和目前的情况不同。系统测试最好从97年开始

xj_wang73

原帖由 haoyoo 于 2010-11-1 09:34 发表
看过很多书，个人总结就一句。

看对股，跟对股（或加对仓）

前半句，正确率。后半句，赚钱率。

没有50%的准确率，靠10%的加对仓也能够赚大钱。

个人认为想赚大钱的人大多数会被市场消灭的，西方百年的市场已经反复验证了这一点。真正能够生存下去的是追求长期稳定但不高的收益率。

如果想赚大钱，我认为应该先问问自己：“我是否比Livermore还厉害？”