上来发泄一下，一个暂无实用性的圣杯一直令我很烦恼！

tsctnet · 发表于 2010-11-3 11:17

上来发泄一下，一个暂无实用性的圣杯一直令我很烦恼！

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：tsctnet 浏览：2877 回复：9

这就是那个系统的无手续费测试图，为什么要设为无手续费，因为这个系统以1tick为交易周期，以上为1000tick的时间段里就交易了几百次差不多每秒都有交易还有大量的0盈利亏损交易而且这个系统只在1tick和10秒级以内的周期有效这样就造成实际交易中交易成本非常巨大所以说这个系统没有实用性但从图可以看出它的盈利能力是非常强的在0交易费用的情况下 1天时间甚至两三小时内就有20%以上的收益资金曲线非常平滑可以说它已经精确描述了在微观层面的价格走势我花了大量时间试图将这些信号进行归纳总结出大的信号大幅降低交易次数拉长交易周期可惜还没有成果实在太郁闷了
以下图 50万资金 rb图数据问题只有11月3日有交易所以实际交易时间只有2小时左右

[ 本帖最后由 tsctnet 于 2010-11-3 11:20 编辑 ]

泡泡龙QQ · 发表于 2010-11-3 12:20

虽然对于自动交易跟系统交易，我一点点都不懂，但是还是支持一下朋友#*d1*#

tsctnet · 发表于 2010-11-3 13:35

谢谢泡泡支持

rypan1 · 发表于 2010-11-3 16:30

手续费根本就是小头，滑点才是大头。

借酒相送 · 发表于 2010-11-3 17:32

太暴力了，会破坏生态平衡，所以就会有限制条件出现#*29*#

某某某人物 · 发表于 2010-11-3 17:49

#*c1*# #*d1*# #*19*# #*(#

零上十五度 · 发表于 2010-11-3 20:27

越是微观不确定性就越大，滑点怎么解决，网络延迟怎么解决，倒是交易思路很值得探讨，完全可以换到长周期嘛

tsctnet · 发表于 2010-11-4 08:52

是啊微观的交易的确会有问题现在问题就是如何转换为大周期暂是没办法

化繁为简123 · 发表于 2010-11-4 09:55

会有难以逾越的瓶颈,要不"做市商"早就狂作了.
得与失在一定的时间跨度内相对较公平,我们要找寻那"稍微"的优势!

零上十五度 · 发表于 2010-11-4 10:18

说下原理，肯定可以转换的

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