交易系统测评

stc1975

交易系统测评

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：stc1975 浏览：14990 回复：12

stc1975

手动测

①苆嘟變dE簡單

42%不如去赌百家乐。百家乐也有46%#*29*#

stc1975

嘿嘿！资金增长才是硬道理！！

奔腾

手动挡和自动挡竟然差这么多，汗颜呀！
日线级别的自动挡能跑到四成多的速度，不容易。但评测的周期太短了，从2000年2月开始测测。
评测的结果和实际驾驶时的效果有差别，开车的都知道。

caijing3001

百家乐也有46%

stc1975

是的！这评测条件不能盘中触发，所以自动档跟手动档的区别很大！手动档如果排除心理及资金进场所影响的话，应该会好一点！系统评测好并不一定实盘好！因为当日是动态的！盘后是静态的！

奔腾

根据 埃尔德 博士的三重滤网理论，结合自己的技术指标设计的交易模型，结果如下：

                              程式化交易测评报告

        测试品种: SZ000960 锡业股份
          净利润:        19540.10            净利润率:          39.08%
          总盈利:        25751.80              总亏损:        -6211.70

        交易次数:               6                胜率:          33.33%
    年均交易次数:            4.95   盈利/亏损交易次数:             2/4

    多头交易次数:               6        空头交易次数:               0
    多头盈利次数:               2        空头盈利次数:               0

    最大单次盈利:        19467.75        最大单次亏损:        -2692.96
        平均盈利:        12875.90            平均亏损:        -1552.93
        平均利润:         4291.97   平均盈利/平均亏损:            8.29

最大连续盈利次数:               1    最大连续亏损次数:               3
  交易平均周期数:           12.33
盈利交易平均周期:           37.00    亏损交易平均周期:            6.50
        盈利系数:            0.61

    最大浮动盈利:        22330.00        最大浮动亏损:        -3339.00

          总投入:        50000.00            有效投入:        47361.33
        年回报率:          31.31%        年有效回报率:          33.01%
简单买入持有回报:         -19.19%    买入持有年回报率:         -16.14%

        总交易额:       618661.56              交易费:          814.44
     交易费/利润:           4.168%

        测试时间: 2011/01/04 -- 2012/03/21  共 442 天
      测试周期数:             287
        平均仓位:          29.95%            最大仓位:          99.91%
      平均持仓量:          713.24          最大持仓量:         2900.00
      空仓周期数:             200        空仓周期比例:          69.69%
    最长空仓周期:              86        平均空仓周期:           28.00

------------------------------买入信号统计---------------------------------
(统计所有买入信号点情况,不考虑测试中资金及策略造成的信号删除问题)
          成功率:          33.33%
        信号数量:               6        年均信号数量:            4.95
    五日获利概率:          33.33%        十日获利概率:          33.33%
  二十日获利概率:          33.33%    目标周期获利概率:          33.33%

注：模式已经对 STKINDI 的采集数据进行了修正：采用当前周期数据之前的两个数据进行比较和计算。

[ 本帖最后由 奔腾 于 2012-3-22 23:13 编辑 ]

奔腾

全时段的结果经过修正计算处理后，为负值。没有参考意义。

[ 本帖最后由 奔腾 于 2012-3-22 23:15 编辑 ]

奔腾

“stc1975”，幸好瞅上了你的帖子，也幸好对“三重滤网”这个词这么眼熟，不然还真是错过了，幸会幸会。

stc1975

哈哈！我在三重滤网上加了一点东西！进场点有点区别！

stc1975

你的系统也很好呀！交易少一样赚钱！

狙击手童彤

请问为什么多头和空头买进的时间不一样呢？