我的期货短线实战策略和记录，希望大家指正，共同完善提高！

kalser3000

kalser3000 发表于 2014-5-14 22:24
我看了你今天做了那个单子，我给你一点自己的建议。
第一，我觉得你每天做计划是错的，这个市场变化快， ...

你这个分不清楚周期多大那个服从那个是技术上是学习的问题，首先这个周期，我简称为时间轴，这个做不同的东西要选对时间轴，每个产品的时间轴不一样，这个你首先要确认下，你做的东西适合多大的时间轴，比如股票就比较慢，看分钟图和小时图日线图就可以了，现货白银黄金，就比较快，看到1分钟就可以了，股指呢是我见过最快的变化的产品了，所以要看到更小的时间周期，所以要看15S和30S配合着看，但是肯定是小周期服从大周期了，这个就很简单了，大周期空时候，做空i就就可以长空，做多就是短多，市场多市时候反之，这个道理很简单。

我这个分时图是收盘的时候画的，当然盘中也是这样判断的，盘中的判断是随时变化的，不是一成不边的，相对的不是绝对的，而且我不是仅仅看分时图操作，是这几个图切换着看切换着操作，你做的不好，跟你的技术有关系，你学的杂不是一招精，我只学MACD所以就会这个。K线啊，这个都是做不管是股票期货外汇黄金等的基础，BOLL也是我至今见过我认为最好的最简单的指标了，这些我觉得都是必须学会的，其他的那些我就学了MACD我也只会用这个，其他的不学也不会用。我个人建议多看点有用的书多学学对你个人有用并且适合你的技术指标。把基础做实了。


当然关于硬件装备呢，主要看你是靠这个为生呢，还是只是业余玩玩，你要是业余玩玩，那就没有必要那么要求那么严格了， 但是鼠标120元，我觉得不贵，这个价格很便宜的一点也不豪华，一般的鼠标都在50元，游戏鼠标多在500元，咱们这个算是入门级别的。做这个赚120元还是很容易的，分分钟的事情，键盘呢500元也不贵也是分分钟的事情，但是键盘不是必须的，鼠标是必须要换的，键盘个人爱好吧，我喜欢机械键盘的背光的感觉很舒服，这样操作的时候有很好的手感，会给我的操作加快，尽量减少我买卖的操作时间和切换图的时间，总的来说还是有帮助的，但是鼠标是绝对要快的减少买卖的操作时间的。其他的硬件那就不说了，看你的条件各自选购吧。

yg991

kalser3000 发表于 2014-5-14 23:47
你这个分不清楚周期多大那个服从那个是技术上是学习的问题，首先这个周期，我简称为时间轴，这个做不同的 ...

非常感谢你这么用心这么细心花时间给我这么详细的指导，非常有道理！我也知道小周期服从大周期，你说的对我的参考指标太多太杂也没用精，另外就是心理压力和连续受挫的打击了。待我消化下，有问题再向你请教。再次感谢！

yg991

kalser3000 发表于 2014-5-14 22:24
我看了你今天做了那个单子，我给你一点自己的建议。
第一，我觉得你每天做计划是错的，这个市场变化快， ...

你看的最有用的书，能列个单吗？我也看了不少但是没有学透吧。比如boll，上轨卖下轨买，若1分图里中轨一直向下弯，就应该在15s这样的更小周期里的boll上轨处放空而在中轨或下轨处平仓。但是有个问题，就是，有时小转大，也就是说就我说的这个例子，有时你刚在15s的boll上轨放空，它却一直向上不断破上轨，之后慢慢将中轨的方向也改变了，进而改变了1分钟的boll，一般这时在1分钟里价格到了boll的中轨附近也许受阻也许继续向上轨运行，所以感觉好难，有时准有时又不准。关于你说的k线，在我开的那个位置是否认为三连阴？这个k线我也研究过，好像主要是看位置，比如射击之星，高位就是看跌，低位却看涨，中途可能是仙人指路，所以难度也很大。只有均线好似稳定点，但可能如你所说，在股指这最大波动的里面不适合用来太短线操作吧。

yg991

5.15日：感谢kalser3000兄的指导！今天就不写那么多了。我认同他讲的很多技术方面我存在问题需要改进，但计划这个东西还是很有必要的，反而我认为看新闻什么的用处未必大，那些东西主力早已知道的，我们能靠这个跟他们斗么？甚至很多消息是他们故意放出来的，他们有社会资源你懂的！今天是一个很弱的空头市场，这从各大周期可以判断。开盘就能判断15分钟极其以上周期都是空头。然后5分钟竟然也从未到过多头。所以最好的操作就是在1分钟甚至15S周期图里逢高开空，这里我引入一个kdj指标，感觉可以采用，这和boll的上下轨有类同之处。到了boll中上轨或J值向上到50以上最好是90到100以上，那就是最好的放空点，人性啊！这里大家觉得会反转，主力正好在这里做空，我们就是要逢高去做空。但是注意的是要设好止损位，我觉得可以设1分钟boll上轨略上一点，或5分钟boll中轨略上，作为止损位，不过应灵活处理，1分或更低周期boll回落到下轨或kdj的j到-100一下或低位金叉时应考虑平空单。这就是方法调整的想法，也是明天的计划，详细看图。







boll图：

kalser3000

yg991 发表于 2014-5-15 16:07
5.15日：感谢kalser3000兄的指导！今天就不写那么多了。我认同他讲的很多技术方面我存在问题需要改进，但计 ...

首先，很希望我给你说的话，对你有帮助，还有就是做单的时候，最好一个人自己做，不要有外界干扰，我的抗干扰能力差，一有干扰就赔钱，事情一多就赔钱
下来你说的计划的事情，我是没有办法计划，今天计划，明天睡起来就忘记了，我是不知道怎么回事，记性不好，还是当时随机应变比较好。
关于止损我故意不设置止损，这样逼着自己必须单单赚钱，单单正确，要么赔死，要么练出真技术，就是这么简单，我不给自己留后路

还有看了你的图，技术东西太多了，我只看,MACD，其他的不看，成交量，KDJ都不看，还有我认为KDJ变化太快，假动作太多了。所以不太适用，我觉得你不应该看这个。

kalser3000

yg991 发表于 2014-5-15 11:58
你看的最有用的书，能列个单吗？我也看了不少但是没有学透吧。比如boll，上轨卖下轨买，若1分图里中轨一直 ...

关于这个书呢，比较多，你要是说目录的太多了，这个基础呢，就是K线的，BOLL简单。还有MACD，但是这些主要还是实战练习，你要是觉得股指快的话，可以玩慢的产品
大小周期的配合还是要结合的，不一定15S，30S等等，这个主要看大方向，在1分钟的时候一直是跌势的时候，在15S和30S也是要放空的，如果1分钟是涨势，就不要放空了，这个还看距离1分钟BOLL的高低，这个时候关键还要看MACD的红柱绿柱。
你开的位置是三连阴，但是你看你开的是多大的三连阴，多大的时间轴，看MACD就不是，这个K线要配合MACD看呢，BOLL也是这些都是要配合着看呢

为什么我不看均线呢，就是均线太慢了，做这个股指来不及，假动作太多了，没有办法，而且BOLL和MACD就是均线，BOLL的1分钟的中轨就是均线，这个BOLL上轨下轨也是均线，MAC D的零轴也是均线这个要结合一起看的话，都是均线。
这个看你怎么学呢股指的大波动才适合短线操作的，均线是稳定但是反应太慢了，不合适股指，均线适合股票K线。

yg991

5:16日：今天重新开个户降低下商品费用，所以没多少时间盯盘，只开了一手菜粕，想不到还以亏损收场，这周操作是一无是处了。看来这个交易系统还得大幅修改，不然自己都快被整神经了，盘中已经无法分辨多空，没有信心开仓。

kalser3000

yg991 发表于 2014-5-16 15:10
5:16日：今天重新开个户降低下商品费用，所以没多少时间盯盘，只开了一手菜粕，想不到还以亏损收场，这周操 ...

你这个盘中无法分辨多空，没有信心开仓，这个只能证明基础不扎实，这个我们扣扣聊，我加你了，你没有加我看消息，我的扣八一一贰八零零零八。
我觉得你主要要加强一下你的技术，还有就是手续费的问题，你换手续费其实意义不大，因为你只要赚钱多少手续费都差不多，亏钱也是一样的
你之前的手续费做股指也是一个基点0..2，我不知道你做其他产品是多少点，因为我还没有做过其他的产品，我只做股指，一个点，在降低还是一个点的手续费
所以我觉得你应该把自己的技术练好，慢慢的做，可以做点动作慢但是成交量大的产品来，可以练练其他反应慢的商品，我也没有做过也不知道那个反应慢就不给你建议了

kalser3000

yg991 发表于 2014-5-16 15:10
5:16日：今天重新开个户降低下商品费用，所以没多少时间盯盘，只开了一手菜粕，想不到还以亏损收场，这周操 ...

我回复你的看不见
简单说一下，你的手续费已经很低了，做股指，我觉得挺低的了，都是一个点，在降低还是一个点，这个我觉得影响你的操作不大问题，我觉得你还应该练下技术，其他的产品我没有玩过，不知道手续费有影响没有。
你要是不行的话，你可以选择其他的慢点的产品练习下，玩玩动作慢的产品，等你的技术好了，在玩股指，股指是我见过的最快的产品了，其他的商品我也没有玩过，我也不知道。

yg991

kalser3000 发表于 2014-5-16 17:23
我回复你的看不见
简单说一下，你的手续费已经很低了，做股指，我觉得挺低的了，都是一个点，在降低还是 ...

谢谢！手续费也是钱，当然越低越好！我不太频繁的交易都重视，更何况你呢？你看你今天本来手续费可以减一半也是四千啊！好似亏一两万你都无所谓，今天亏三万多才有痛感。我是亏怕了，没你那超强心理素质。一个身份证可以多家开户，互不影响，商品也很多不错的活跃的比如菜粕鸡蛋橡胶甲醇等等，用你的技术时间轴放长到小时级别以上赚大钱不是问题！即使用你现在十分之一的保证金都比你现在高频股指赚得多。说明一点商品可多家开户，唯独股指必须用一家的，但据说转户非常容易！不需要去原期货公司！现在都上门服务的！你每天成千上万的手续费，你没赚到五百万人家期货公司倒是稳收几十万了！

kalser3000

yg991 发表于 2014-5-17 04:00
谢谢！手续费也是钱，当然越低越好！我不太频繁的交易都重视，更何况你呢？你看你今天本来手续费可以减一 ...

嗯，你说的也很有到底，但是我暂时还是没有时间去考虑这个事情，我想先弄明白这个股指的交易策略和技术基础，然后稳定赚钱后再说吧，现在手续费高也是一种赚钱的难度，这么难度的我也可以赚钱，
其他的简单的就更容易赚钱，没事的，我慢慢来，我先专注技术，这个周末准备闭关2天，好好研究下技术，总结经验

股魔至尊

作期指用15S，30S？？是秒吗？？用什么软件可以看，

yg991

kalser3000 发表于 2014-5-17 10:51
嗯，你说的也很有到底，但是我暂时还是没有时间去考虑这个事情，我想先弄明白这个股指的交易策略和技术基 ...

怎么讲呢？技术和实战两码事。学和操作两回事。所以，在技术和实战没有十足把握前劝你先减少仓位，最好是玩一点点小品种，比如三手菜粕才一万我就不信你一天能亏玩？当你能将这一万一天获利一两千时再说！若你要炒股指建议仓位减少到一手去做。奉劝君别急赚钱！你说的，先练好技术！7

kalser3000

yg991 发表于 2014-5-17 16:59
怎么讲呢？技术和实战两码事。学和操作两回事。所以，在技术和实战没有十足把握前劝你先减少仓位，最好是 ...

嗯，这个，你说的对，技术和实战是2码事情，是应该玩小的那种品种，但那些我不是很懂，商品会有其他的因素影响，这我根本不懂，会吃亏在其他方面要学习的太多，我精力有限，我还是就是学学简单的股指吧。股指只跟经济大方向有关，所以，这个我对那些不懂，就不玩
我暂时只玩自己懂的品种，不懂不了解的就不玩了，而且股指波动快，我觉得练实战技术比较好，我喜欢这个产品，我玩我懂的喜欢的，其他的不懂没有办法玩，商品期货有些影响因素我根本不知道，以后有时间学习了，我在玩吧，总之谢谢你的建议，我还是喜欢挑战高难度的
还有在说明一下，我说的技术，跟你说的那个技术不是一个意思，我没有说明白，我说的技术就是意思就是实战的技术，不是纯的理论的技术指标的学习的技术。

天花v乱坠

支持

yg991

14.5.19:今天继续调整技术方法，寻找实战技巧。继续试验菜粕。
今天首笔单子就受打击，之前一直涨不敢买却一直涨，所以这次比较冒进买在了最高点，只开了一手没下止损单，没想到希望赚钱——平局出——少亏钱，这样的自我希望导致了后来失望平在最低点，一手就亏了30个点，晕！所以止损是相当重要的，错了也要止损！后来2手开空位置不是十分好，主要考虑是跌破20均线，还好没冲过止损点证实了开空正确，进一步下跌20均线拐头，再跌破60均线，都是继续空的位置，等到后来K线长下影震荡见底时平仓。这次操作还算正确。再后来进入了磨人的震荡市，这在股指里也常常碰到的，非常难受，后来在突破这个局面时开多，位置当然较高，而且是个假突破，止损设大了点，在下单后若按下单方向很快迅速攻击应该守仓不动，但若滞行应该早出！——这个是经验，但也是好说难做！
全天交易总体还是亏损，但经验教训都有，最大教训是一定要设置止损！还有个是出现跟开仓方向不一样的局面时应尽快平仓，第一次未止损那里下破20日线下破60线都是平仓点，最后一笔在未上攻成功又倒回那时候也应早平，10:53那次卖空立即就自动止损可能是因为参考了15S这样的过小周期的原因！在1分图上是不该卖空的。
总的来讲实战跟计划的交易技术真的区别很大，指标什么的都不稳定，很难即时判断并做到知行合一。
该走的路还很长！没这个天赋只能靠悟了！

今天研究了2个指标，怎么说呢，没有什么百分百，而且有时会陷入矛盾，困惑中。
KDJ：
指标触底就反弹准确率高说明多头，
指标触顶还涨或死叉不跌说明多头 —— 多头钝化
指标触底还跌或金叉不涨说明空头 —— 空头钝化
指标触顶就下跌准确率高说明空头
指标触底反弹触顶下跌准确率都高说明是震荡市，那就逢高做空逢低做多，但要注意变化


MACD：
指标0轴以上多头，0轴以下空头
指标0轴之上的金叉做多，0轴之下的金叉做空
0轴之上的柱子由缩变长时做多，0轴之下的柱子由缩变长时做空
（MACD的0轴常常和60日均线判断一致，一般在60日线上时也在0轴上，反之亦然）
转向：0轴之上死叉后没有再金叉而是继续下探到0轴以下 —— 多转空
          0轴之上金叉后没有再死叉而是继续上行到0轴以上 —— 空转多

无论什么指标，都有常规用法，当常规用法失效时就反手！

计划：
看MACD 0轴位置判断多空，辅助看钝化情况，结合KDJ和K线形态操作
具体：价格在0轴上，MACD死叉后的金叉或KDJ的触底后反弹：做多
          价格在0轴下，MACD金叉后的死叉或KDJ的触顶后回落：做空

注意：1，这两条失效的时候立即反手！但应注意减小仓位，毕竟是逆势！0轴下不轻易做多(即使金叉出现或指标触底)，0轴上不轻易做空(即使死叉出现或指标触顶),
2，看大周期定方向，小周期上操作，小周期要服从大周期！比如1分图上在0轴上，那在15S图上即使在0轴上也要考虑的是做多为主！
3，另外要注意K线形态的影响，比如双底头肩底等等，总之，定数中存变数，设置自动止损防止意外！

yg991

5月20日：今天大部分时间停电，只操作了一手螺纹几乎平盘出局，两周来首次没亏，希望是一个好的开始吧！不过技术上问题仍然很多，困惑无力解决，不同周期和不同指标常常产生矛盾，短线操作机会多错误也多，按最开始的剪刀确定方向呢机会较少，而且会错过很多机会，确定性稍高但也不是每次都准确，还是K线最准，但前一根大阳后一根就可能是大阴，这也无法预计，只是说K线决定了所有指标的走向而已。再反观这几天的股指，感觉好像很容易，基本都是做空为主，事实上看和做是两码事，事后诸葛亮人人都可以做，但谁能像诸葛亮一样提前三天就确定要刮东风呢？哪怕提前一秒也行啊！

bucaneer

有几个建议：

1. 金融业99%的人都不是靠交易赚钱的，做交易的也只有不到1%的能赚钱。所以如果你有别的选择，就好好做别的。

2. 如果一定要做, 那么少用点聪明， 多努力。永远的谦虚谨慎，永远的戒骄戒躁。

3. 从来没有救世主。一切靠自己。别想着一劳永逸，上帝思维会把人引入地狱。

yg991

bucaneer 发表于 2014-5-25 09:20
有几个建议：

1. 金融业99%的人都不是靠交易赚钱的，做交易的也只有不到1%的能赚钱。所以如果你有别的选 ...

谢谢你！你说的少聪明多努力，我不是很明白，交易这个东西要么天生要么后天的顿悟，仅凭努力是未必能行的，有的人天天学天天练也不能成功。永远谦虚谨慎戒骄戒躁这我非常赞同！但同样好说难做！只有自己才是救世主，这句是最赞的！

yg991

5.21,22,23这三天：基本都操作的小品种菜粕，螺纹，夜盘白银，来练手。总的感觉是这些品种远不如股指活跃，若性格急躁点的也很难掌控，但比较而言菜粕稍好点。这两天突然悟到一些东西，希望能在接下来的实战中检验！总的来讲是要找到最简单有效的方法机械的去执行、做好交易计划应对交易中出现的各种可能情况、拥有一颗强大的心脏败不馁胜不骄，策略是：1，用最简单的方法能用一个周期就只用一个周期能用一个指标只用一个指标，越简单越好！目前我选用K线，很可能这是最有效的手段，因为K线是离价格最近的指标！周期我目前打算选用30秒，因为这样的话止损成本会较小，道理很简单，你若用1分钟周期，1根K线波动10个点以上是出现过的！2，每笔开仓立即设置止损，之后设置动态止盈，采用最淋漓的一根K线止损法！这样止损成本较小。具体形式采用文华的画线下单较好用。另外对风险的提前考虑周到非常重要！考虑断网断电的风险应怎样应对。可考虑手机云条件单，断网立即想法平仓，还有期货商电话下单等手段。3，每笔开平仓后画线止损止盈配合手动平仓，每笔操作之后不应纠结成本，每笔平仓后应忘却盈亏，积极投入下一次的分析和操作准备中。4，每天盘后重点分析自己的单子，看有什么可以发扬和改进的地方，认真总结。