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rypan1 发表于 2010-12-22 08:58

盈亏比1.7，胜率33%的系统，平均每笔盈利/平均每笔亏损=3.4

在我的印象里，这样的系统应该是挺迟钝的。

借酒相送 发表于 2010-12-22 15:05

glcps 发表于 2010-12-22 15:56

#*)*#

wangye625302 发表于 2010-12-22 16:18

建议复核一下系统，盈亏比如果为2:1，胜率30%，以10次计算一下，盈利为2*3=6,亏损为1*7，结果为7-1=-1，怎么会盈利呢？盈亏比至少要达到3，这样才是正期望系统。我的交易系统盈亏比为4，胜率40%，结果前一段时间回落了近30%，主要原因不仅是震荡，更主要的还有资金管理、加仓、止损，比较复杂。

ydhu 发表于 2010-12-22 17:01

今天还好 #loveliness#

rypan1 发表于 2010-12-22 17:03

楼上的，盈亏比（Profit Factor）一般是指总盈利/总亏损，只要大于1就是盈利的系统。

wangye625302 发表于 2010-12-22 18:11

原帖由 rypan1 于 2010-12-22 17:03 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
楼上的，盈亏比（Profit Factor）一般是指总盈利/总亏损，只要大于1就是盈利的系统。
总盈亏 =赢的所有次数 *赢的平均金额 - 输的所有次数 * 输的平均金额
      胜率比= 赢的所有次数 / 总次数 * 100%--(A)
      盈亏比 = 赢的平均金额 / 输的平均金额    --(B)
盈亏比 大于等于1 并且 胜率比大于等于 50 ；
             简单言之， 就是赢的平均金额 ，大于等于输的平均金额； 并且 赢的次数， 大于等于输的次数。
            胜率比高 可以盈亏比略低于1 但不能太低 还是能赢。
            盈亏比高 可以胜率比略低于50 但不能太低 还是能赢。
            下面所列出的 ，是不能赢， 铁输。
            1. 盈亏比 小于1 并且 胜率比 小于 50 。
            2. 胜率比稍稍大于50 盈亏比太低。
            3. 盈亏比稍稍高于1胜率比太低。
         若想在此投机世界生存 ，只有在此两方面， 尽力提升
         (A)..盈亏比 大于等于1 并且 (B)..胜率比 大于等于 50
             简单言之 ，就是赢的平均金额大于等于输的平均金额 ， 并且 赢的次数大于等于输的次数。
             也只有 不断检讨 交易纪录 ，才能提升 (A)、(B)二式

借酒相送 发表于 2010-12-23 11:41

原帖由 wangye625302 于 2010-12-22 18:11 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif

总盈亏 =赢的所有次数 *赢的平均金额 - 输的所有次数 * 输的平均金额
      胜率比= 赢的所有次数 / 总次数 * 100%--(A)
      盈亏比 = 赢的平均金额 / 输的平均金额    --(B)
盈亏比 大于等于1 并且 胜 ...
我用的是TB统计的数据，可能会有差异。
我把我目前在用的四个隔夜品种，两个日内品种的测试报告贴出来吧
测试中的买卖位置都准确，极少是在快速行情时成交，实际中都能成交。
手续费计算是日内双边，每手10块，没有计算滑点，大家可以用（交易次数*10*滑点）刨去滑点，我手动算的时候，滑点用的是4.
资金图上的白块是因为我用的是存根图，白块那记录了一些我系统相关的参数，我把它去掉了。
图片有些多。

借酒相送 发表于 2010-12-23 11:47

RB隔夜系统

借酒相送 发表于 2010-12-23 11:48

SR隔夜系统

借酒相送 发表于 2010-12-23 11:48

M隔夜系统

借酒相送 发表于 2010-12-23 11:49

PTA隔夜系统

借酒相送 发表于 2010-12-23 11:50

RB日内系统

借酒相送 发表于 2010-12-23 11:51

SR日内系统

借酒相送 发表于 2010-12-23 11:58

这些品种并不是在我系统上表现最好的，是我目前资金只能配置这些品种。
目前资金走势主要受了以下影响：
仓位太重，上来就碰到系统软肋，出现较大阶段性回撤。
政策变故，持仓保证金提高。
以上两个原因很大程度上影响了原计划，还是心太急了，计划是按照一般极端情况来做的，要吸取这个教训，下次计划会按照极端情况+一定缓冲。

借酒相送 发表于 2010-12-23 12:10

图中很小的一段，实际中可能就是几个月。
在保证能存活的前提下，其它交给时间吧
毕竟实际情况和测试的并无出入

rypan1 发表于 2010-12-23 13:42

LZ，请允许我羡慕一下你。

这个资金曲线太完美了。

借酒相送 发表于 2010-12-23 14:37

原帖由 rypan1 于 2010-12-23 13:42 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
LZ，请允许我羡慕一下你。

这个资金曲线太完美了。
隔夜系统适合的品种不多，7,8个主流活跃趋势性较好的品种。
日内系统除了一两个品种，都可以，表现很好的也就4,5个品种
测试都是几年的数据，一个回撤，一个横盘可能就是几个月，对信念和执行力要求很高。
信心来自于对细节的了解，一切都在预计中的时候，信念才不会崩溃。
所以我在前边的帖子中说是在交易自己的信念。
回测历史只是期望规律还会继续#*P#

一品秋水 发表于 2010-12-23 14:37

#*d1*# #*d1*#

借酒相送 发表于 2010-12-23 15:06

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